《关闭小说畅读模式体验更好》

        早晨五点四十五分，海莉准时起床。下水道泛着腐臭味，这味道比任何闹铃都管用，她把发黄的窗帘拉开一条缝，街角霓虹灯管在晨雾中苟延残喘地闪烁。

        六点零七分，她套上起球的运动衫出门晨跑。随身听里播放财经新闻，路过社区公园时，三个巴西醉汉像烂泥堆在长椅上，威士忌酒瓶在积水中折射出扭曲的华尔街天际线。

        七点，到简陋的厨房里煮黑咖啡和全麦面包，并贴心地为安娜倒了杯牛奶，从街上随手买的《环球时报》，给她认为重要的内容作记号，为窗台上种着的一盆郁金香浇水，顺便擦拭沾了灰尘的桌面。

        七点三十分，穿着她那一身从WoodburyonPremiumOutlets淘来的便宜过季品，准时下楼乘地铁上班。

        八点前，她一定已经坐在公司电话前，但她不会立刻打电话，而是下载最新的股票、债券、期货交易数据。

        如果说在TP证券最大的好处，就是海莉能借用公司的便利，下载海量交易文本，抽出里面的数据，填进自己开发的数学模型中，她设计的模型能从理论上预判未来的交易价格，并不断验证市场价格是否产生偏离。

        这在其他金融从业人员看来简直荒谬，乔丹形容她是在玩“模拟炒股”过家家游戏。

        海莉已经懒得同他辩解。尽管1952年，美国经济学家哈里·马科维茨就提出现代投资组合理论，证明可以用数学公式表达风险与收益之间的权衡。

        1964年，威廉·夏普、约翰·林特纳、扬·莫辛共同开发了CAPM模型，用以定价证券风险和期望回报。

        1973年，费舍尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯提出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

        内容未完，下一页继续阅读